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期貨交易風險管理概述(編輯修改稿)

2026-02-07 09:48 本頁面

　

【文章內容簡介】銅鋁、鋅合約掛牌之日起 7% 5% 5% 交割月前第二月的第十個交易日起 8% 7% 7% 交割月前第一月的第一個交易日起 10% 10% 10% 交割月前第一月的第十個交易日起 15% 15% 15% 交割月份的第一個交易日起 20% 20% 20% 最后交易日前二個交易日起 30% 30% 風險管理制度簡述 ? 保證金制度 — 持倉變化合約從進入交割月前第三月的第一個交易日起當持倉總量（ X）達到下列標準時保證金比例螺紋鋼 X≤ 75萬 7% 75萬＜ X≤ 90萬 8% 90萬＜ X≤ 105萬 10% X＞ 105萬 12% 線材 X≤ 45萬 7% 45萬＜ X≤ 60萬 8% 60萬＜ X≤ 75萬 10% X＞ 75萬 12% 風險管理制度簡述 ? 保證金制度 — 持倉變化從進入交割月前第三月的第一個交易日起，當持倉總量（ X）達到下列標準時銅、鋁、鋅保證金比例 X≤ 12萬 5% 12萬＜ X≤ 14萬 % 14萬＜ X≤ 16萬 8% X＞ 16萬 10% 風險管理制度簡述 ? 漲跌停板制度 — 停板與保證金變化交易所一板二板三板上海停板幅 5% 7% 9% （ FU為 10%）結算時保證金 10% 12% （ FU為 15%） 12% （ FU為 20%）注：三板后休市一天，第 4天出措施風險管理制度簡述 ? 漲跌停板制度 — 處理措施交易所措施 1 措施 2 強制減倉上海提保 amp。擴板強平：凈持倉虧損 ≥ D3交易日結算價的 6％強減：凈持倉盈利＞ 0的投機戶凈持倉盈利 ≥ 6％保值戶分配： 6％ 3％盈利投機盈利 6％保值剩余不分配風險管理制度簡述 ? 期貨合約在某一交易時間段的持倉限額標準自該交易時間段起始日前一交易日結算時起執行 ? 持倉取整 ? 大連、鄭州及上海黃金個人戶持倉不允許進入交割月 ? 投機頭寸限倉制度 — 要點風險管理制度簡述 ? 投機頭寸限倉制度 — 變化（單位：手）表中某一期貨合約持倉量為雙向計算，期貨公司、客戶的持倉限額為單向計算；期貨公司會員的持倉

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