我國金融期貨交易所股指期貨業務規則與制度-預覽頁

　

【正文】 China Financial Futures Exchange 31 l綜合評估操作要求 —— 財務狀況評估（金融類資產）p 投資者提供的黃金資產證明應當為加蓋銀行業務章的紙黃金或者實物黃金證明。p 投資者提供的稅務機關的收入納稅證明應當為稅務登記部門出具的最近年度個人所得稅納稅單。期貨公司根據信用報告中相關信用記錄綜合評估投資者的誠信狀況。 期貨公司查看其提供加蓋公章的股指期貨相關的決策機制和操作流程證明文件是否包括決策的主體與決策程序，操作流程應明確業務環節、崗位職責以及相應的制衡機制。p證券公司及其營業部，期貨公司在介紹業務開展過程中應嚴格遵守本指引規定，切實防范和隔離風險，促進介紹業務健康、穩定、持續發展。p專職介紹業務人員是指專門從事介紹業務的人員，應具備期貨從業人員資格并通過中國期貨業協會組織的介紹業務專項培訓和考試。p證券公司應根據本公司情況對專職業務人員及相關人員建立系統、有效的持續培訓機制，實行統一管理。p證監局、中金所分別從日常監管和自律管理的角度，加大監管力度及責任追究，確保投資者適當性制度執行標準和尺度的一致性。 43 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l監管安排 —— 處罰措施p 期貨公司違反投資者適當性制度要求的，中金所、中國期貨業協會應當根據業務規則和自律規則對其進行紀律處分。交易時間、交易指令216。行情種類與盤后數據216。 46 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l滬深 300指數抗操縱性p滬深權重相對較為分散，與其它指數相比更難操縱 —— 招商銀行權重最大，為 ％ —— 前 10大權重股累計權重為 ％? 采用自由流通量加權，有效規避了利用權重股對指數進行杠桿操縱的可能 47 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 期貨合約名稱期貨合約名稱 合約面值合約面值銅 /手天然橡膠 /手豆粕 /手玉米 /手小麥 / 手滬深 300 /手說明：數據來源各交易所網站，選取 2023年 11月 25日數據。如客戶交易編碼為 000100001535，則會員號為 0001，客戶號為 00001535； 50 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l交易編碼（一般客戶） 51 身份證號組織機構代碼號 客戶號（ 8位）交易編碼（12位）會員號（ 4位）期貨公司 ＋中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l交易編碼 —— 特殊法人p證券公司、基金公司、合格境外機構投資者等根據法律、行政法規、規章和有關規定需要對資產進行分戶管理的特殊法人機構，可以為其分戶管理的資產向交易所申請開立客戶編碼。l交易流程 —— 集合競價和連續競價中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l結算制度 —— 當日無負債結算概念每日收市后，交易所按照當日結算價對結算會員所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用進行清算，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或者減少結算準備金特征結算完畢后，如果結算會員的保證金低于規定標準，交易所可通過期貨保證金存管銀行從結算會員專用資金賬戶中扣劃，最快時間化解風險，避免風險累積中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 58 l結算制度 —— 當日結算價與結算準備金余額p當日結算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按成交量的加權平均價p當日結算準備金余額 =上一交易日結算準備金余額 +（上一交易日交易保證金－當日交易保證金） +當日盈虧 +入金－出金－手續費等中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 59 l結算制度 —— 風險管理流程p結算會員無法履約時，交易所有權按規定依次采取下列保障措施： 216。 動用該違約結算會員繳存的結算擔保金 216。p客戶獲取股指期貨行情信息的四個渠道：—— 客戶通過在證券、期貨營業部的大屏幕、熱自主委托系統等獲取股指期貨一檔行情；—— 客戶通過登陸證券公司向客戶提供的行情軟件查看行情；—— 客戶通過登陸期貨公司向客戶提供的行情軟件查看行情；—— 客戶自行向信息商購買行情軟件（ Level2只授權給信息商，客戶如需要，需自行向信息商購買）。20％中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 66 l漲跌停板制度 連續兩個同方向單邊市p 單邊市：是指漲（跌）停板單邊無連續報價，即收市前 5分鐘內出現只有停板價位的買入（賣出）申報、沒有停板價位的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價位的情況p 連續兩個同方向單邊市的處理216。p 大戶報告制度是與限倉制度緊密相關的又一個防范大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。客戶、從事自營業務的交易會員持倉超出持倉限額標準，且未能在第一節結束前平倉216。它能夠及時防止風險進一步蔓延，對于穩定市場，保護最廣大投資者利益有重要意義中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 71 l結算擔保金制度p結算擔保金是指由結算會員依交易所規定繳存的，用于應對結算會員違約風險的共同擔保資金 p結算擔保金分為基礎結算擔保金和變動結算擔保金 —— 基礎結算擔保金指結算會員必須繳納的最低結 算擔保金數額 基礎結算擔保金為：252。 隨會員業務量變化調整 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 72 l風險準備金制度p 交易所實行風險準備金制度p 風險準備金是指由交易所設立，用于為維護期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因交易所不可預見風險帶來虧損的資金p 風險準備金的來源：? 交易所按交易手續費收入的 20%的比例，從管理費用中提取；? 符合國家財政政策規定的其他收入? 當風險準備金達到一定規模時，經中國證監會批準后可不再提取中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 73 l風險警示制度p交易所認為必要的，可以單獨或者同時采取要求會員和客戶報告情況、談話提醒、書面警示、發布風險警示公告等措施中的一種或者多種，以警示和化解風險。l調整套期保值額度和延長有效期中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 謝 謝 ！78中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT