正文內容

國債期貨交易風險管理-免費閱讀

2026-02-07 20:37 上一頁面

下一頁面

　　

【正文】 ? 但梯度保證金設置不能太高，否則將影響期現貨的收斂。 66 67 選取 2023/12/31至 2023/1/16的銀行間市場數據，共 1757個期貨模擬價格及日漲跌幅 67 68 期貨模擬價格的日漲跌幅分布圖 68 69 （二）最低交易保證金 ? 保證金是期貨風險控制的第一道防線，保證金過低則可能不足以彌補可能發生的損失，造成保證金帳戶透支，增加交易者違約的可能性。五、期貨投資者的 10條通病 63 通病九、盲目跟風 ?不能否認期貨市場中有主力，但無法肯定你跟隨的那個主力就一定能贏，主力也通常會釋放一些假消息來迷惑散戶。五、期貨投資者的 10條通病 60 通病六、逆勢搶反彈 ?搶反彈可不可以？如果方法對了，當然可以。究其原因，主要是因為沒有良好的技術分析方法作為后盾，心中沒底。 49 流動性風險當前國債期貨流動性不足的三個原因： ? 銀行、保險等機構投資者的參與需要一個過程； ? 國債期貨專業性較強，個人投資者參與有限； ? 市場運行平穩，波動性較小，投資收益率較其他品種低，對日內交易者的吸引力較小。在考慮一筆交易時，其獲利的潛力至少必須 3倍于可能的虧損，我們才能夠付諸實施。而且在具體操作上，可以將預備投入的資金分成幾等份，分批進場。該機構選擇的置信區間為99%，即 100天只有一天可能會要求追加保證金。 001( ) * [ 1 * ( ) ]*1( ) * * [ 1 * ( ) ]* /1( ) * *ttr e p ott r e p o ttd F d PR t td r C F d rdPP R t t PC F d rPDCF? ? ?? ? ??20 三、市場風險管理 — 到期收益率風險管理到期收益率風險管理主要是設計一個比較好的保證金水平，使得追加保證金的風險符合自身的要求，主要有以下幾種方法： 21 三、市場風險管理 — 到期收益率風險管理 VAR法管理到期收益率風險的步驟：（或者趨勢投資）所需投資的資金和手數； VAR算出保證金比例；額；剩余的資金投入貨幣市場。 10 二、國債期貨交易的主要風險國債期貨面臨哪些風險？ 4. 操作風險 5. 強行平倉風險 11 二、國債期貨交易的主要風險合規風險違規違約風險的情況：不了解法規和合同條款 ? 違規 ? 違約 12 二、國債期貨交易的主要風險市場風險市場風險指的是價格風險，即市場價格波動而導致國債期貨合約價格變動的不確定性。 ? 國債的到期收益率 ? 回購利率 13 二、國債期貨交易的主要風險流動性風險它是指不能迅速的變現或平倉而導致損失的可能性，包括不能對頭寸進行沖抵或套期保值的風險。 22 三、市場風險管理 — 到期收益率風險管理 VAR法： VaR（ value at risk）是目前資本市場上主流的風險測量方法。在這個置信區間下， 7年期國債收益率的 VAR值為，那么 TF1312合約波動的 VAR為 *=%。 35 三、市場風險管理經驗的資金管理原則：風險百分比模式在單個市場中的最大總虧損金額宜限制在總資本的一定比例之內，比如 5%。投資格言：不怕錯，就怕拖。 50 流動性風險 5年期國債期貨合約與滬深 300指數期貨合約成交量的比較： 51 流動性風險 5年期國債期貨合約與滬深 300指數期貨合約持倉量的比較： 52 流動性風險如何規避國債期貨的流動性風險： ? 應盡量選擇交易量比較大的近月合約作為套期保值合約； ? 每次下單量不要超過某個規定的值（如 2手）； ? 做好資金管理，以備不時的保證金追加需求。殊不知休息也是一種操作方法。否則，猶如刀口舔血。 ?防范方法：期貨市場中始終都是虛實結合的，不要輕信小道消息，掌握科學的交易策略，并根據市場階段不斷

點擊復制文檔內容

教學課件相關推薦

國債期貨交易風險管理-免費閱讀

我國股指期貨交易風險及其防范研究-資料下載頁

期貨交易技術分析方法-資料下載頁

簡體商品期貨交易導論-資料下載頁

上海期貨交易所風險控制管理辦法修訂要點介紹-資料下載頁

期貨交易策略-資料下載頁

金融期貨交易-資料下載頁

期貨交易口訣-資料下載頁

期貨交易制度-資料下載頁

期貨交易管理條例總結-資料下載頁

股指期貨交易技巧ppt課件-資料下載頁

簡體期貨交易緒論ppt課件-資料下載頁

股指期貨交易基礎ppt課件-資料下載頁

期貨交易基本規則ppt課件-資料下載頁

上海期貨交易所風險控制管理辦法論述-資料下載頁

外匯期貨交易教學ppt-資料下載頁

國債期貨交易風險管理(完整版)

國債期貨交易風險管理(更新版)

國債期貨交易風險管理(專業版)

國債期貨交易風險管理(留存版)