(最新)鉛期貨--上海期貨交易所風險控制管理辦法-免費閱讀

　　

【正文】 ） 附件 : 平倉數(shù)量的分配方法及步驟 29 附件 : 平倉數(shù)量的分配方法及步驟（ 銅、鋁、 鋅 、 鉛、 螺紋鋼、線材、 黃金） 步驟 分 配 條 件 分 配 數(shù) 分 配 比 例 分配對象 結果 1 盈利 6%以上的 投機頭寸數(shù)量≥申報平倉數(shù)量 申報平倉數(shù)量 申報平倉數(shù)量 盈利 6%以上的 投機頭寸數(shù)量 盈利 6%以上的 投機 客戶 分配完畢 2 盈利 6%以上的 投機頭寸數(shù)量 申報平倉數(shù)量 盈利 6%以上的 投機頭寸數(shù)量 盈利 6%以上的 投機頭寸數(shù)量 申報平倉數(shù)量 申報平倉 客戶 有剩余再按步驟3,4 分配 3 盈利 3%以上的 投機頭寸數(shù)量≥剩余申報平倉數(shù)量 1 剩余申報平倉數(shù)量 1 剩余申報平倉數(shù)量 1 盈利 3%以上的 投機頭寸數(shù)量 盈利 3%以上的 投機 客戶 分配完畢 4 盈利 3%以上的 投機頭寸數(shù)量 剩余申報平倉數(shù)量 1 盈利 3%以上的 投機頭寸數(shù)量 盈利 3%以上的 投機頭寸數(shù)量 剩余申報平倉數(shù)量 1 剩余申報平倉 客戶 有剩余再按步驟5,6 分配 5 盈利 3%以下的 投機頭寸數(shù)量≥剩余申報平倉數(shù)量 2 剩余申報平倉數(shù)量 2 剩余申報平倉數(shù)量 2 盈利 3%以下的 投機頭寸數(shù)量 盈利 3%以下的 投機 客戶 分配完畢 6 盈利 3%以下的 投機頭寸數(shù)量 剩余申報平倉數(shù)量 2 盈利 3%以下的 投機頭寸數(shù)量 盈利 3%以下的 投機頭寸數(shù)量 剩余申報平倉數(shù)量 2 剩余申報平倉 客戶 有剩余再按步驟7,8 分配 7 盈利 6%以上的 保值頭寸數(shù)量≥剩余申報平倉數(shù)量 3 剩余申報平倉數(shù)量 3 剩余申報平倉數(shù)量 3 盈利 6%以上的 保值頭寸數(shù)量 盈利 6%以上的保值 客戶 分配完畢 8 盈利 6%以上的 保值頭寸數(shù)量 剩余申報平倉數(shù)量 3 盈利 6%以上的 保值頭寸數(shù)量 盈利 6%以上的 保值頭寸數(shù)量 剩余申報平倉數(shù)量 3 剩余申報平倉 客戶 有剩余不再分配 注： 1．剩余申報平倉數(shù)量 1=申報平倉數(shù)量 — 盈利 6%以上的 投機頭寸數(shù)量 ； 2．剩余申報平倉數(shù)量 2=剩余申報平倉數(shù)量 1— 盈利 3%以上的 投機頭寸數(shù)量 ； 3．剩余申報平倉數(shù)量 3=剩余申報平倉數(shù)量 2— 盈利 3%以下的 投機頭寸數(shù)量 ； 4．投機頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉范圍內盈利 客戶 的持倉數(shù)量。 第四十六條 發(fā)生下列情 形之一的，交易所可以發(fā)出風險警示公告，向全體會員和 客戶 警示風險 : （一）期貨價格出現(xiàn)異常 。 第四十四條 通過情況報告和談話，發(fā)現(xiàn)會員或 客戶 有違規(guī)嫌疑、交易頭寸有較大風險的，交易所可以對會員或 客戶 發(fā)出書面的“風險警示函”。 27 （八）交易所認定的其他情況。當交易所認為必要時，可以分別或同時采取要求報告情況、談 話提醒、書面警示、公開譴責、發(fā)布風險警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風險。 第三十九條 如因價格漲跌停板或其他市場原因而無法在當日完成全部強行平倉的，交易所根據結算結果，對該會員作出相應的處理。 （二）執(zhí)行及確認。若系會員和 客戶 同時超倉，則先對超倉的 客 戶 進行平倉，再按會員超倉的方法平倉。 屬第三十四條第 （三） 項 、 第 （四） 項 、 第 （五） 項 、第 （六） 項的強行平倉，其需 要 強行平倉頭寸由交易所確定。 （二）持倉量超出其限倉規(guī)定的 。 （四）交易所要求提供的其他材料。 （三）其持倉量前五名 客戶 的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當日結算單據 。 應當減倉而未減倉的，交易所可 以按有關規(guī)定執(zhí)行強行平倉。交易所統(tǒng)計上年 1月 1日至 12月 31日 期貨公司會員 的交易量，核定持倉限額后于當年 3月 20日前通知 期貨公司會員 ，并予公布 。 第十九條 交易所可 以 根據 期貨公司會員 的凈資產和經營情況調整其持倉限額。 交割月前第一月的最后一個交易日收盤前，各會員、各客戶在每個會員處螺紋鋼、線材期貨合約的投機持倉應當調整為30手的 整倍數(shù)（遇市場特殊情況無法按期調整的，可以順延一天） 。 進行套期保值交易的持倉按照交易所有關規(guī)定執(zhí)行，不受 本條 前款限制。 （ 2）天然橡膠、 燃料油 品種平倉數(shù)量的分配方法及步驟 若盈利 8%以上的 投機頭寸數(shù)量大于或等于申報平倉數(shù)量 ， 則根據申報平倉數(shù)量與盈利 8%以上的投機頭寸數(shù)量的比例 ， 將申報平倉數(shù)量向盈利 8%以上的投機 客戶 分配實際平倉數(shù)量 ； 若盈利 8%以上的投機頭寸數(shù)量小于申報平倉數(shù)量 ， 則根據盈利 8%以上的投機頭寸數(shù)量與申報平倉數(shù)量的比例 ， 將盈利 8%以上投機頭寸數(shù)量向申報平倉 客戶 分配實際平倉數(shù)量。 客戶 該合約凈持倉盈虧的總和 ， 是指在 客戶 該合約的歷史成交庫中 從當日向前找出累計符合當日凈持倉數(shù)的開倉合約的實際成交價與當日結算價之差的總和。交易所在 D4 交易日根據市場情況決定對該 銅、鋁、 鋅、 鉛、螺紋鋼、線材、 黃金、 天然橡膠、燃料油 期 貨合約實施下列兩種措施中的任意一種： 措施一： D4 交易日，交易所決定并公告在 D5 交易日采取單邊或雙邊 、 同比例或不同比例 、 部分會員或全部會員提高交易保證金，暫停部分會員 或全部會員開新倉，調整漲跌停板幅度，限制出金，限期平倉，強行平倉等措施中的一種或多種化解市場風險，但調整后的漲跌停板幅度不超過 20%。 第十三條 該期貨合約若 D2 交易日未出現(xiàn)單邊市，則 D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。 交易所根據市場情況決定調整漲跌停板幅度的，應 當 公告，并報告中國證監(jiān)會。 或連續(xù)五個交易日（即 D D D D D5交易日）的累計漲跌幅（ N）達到 16%時，交易所可以根據市場情況，采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，限制部分會員或全部會員出金，暫停部分會員或全部會員開 新倉，調整漲跌停板幅度，限期平倉，強行平倉等措施中的一種或多種措施，但調整后的漲跌停板幅度不超過 20%。 或連續(xù)四個交易日（即 D D D D4交易日）的累計漲跌幅（ N）達到 9%。當日結算時，若某一期貨合約持倉量達到某一級持倉總量，則交易所對該合約全部持倉收取與持倉總量相對應的交易保證金，保證金不足的，應當在下一個交易日開市前追加到位。 表一 銅、鋁 、鋅 期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準 從進入交割月前第三月的第一個交易日起， 當持倉總量（ X）達到下列標準時 銅、鋁、鋅交易保證金比例 X≤ 12 萬 5% 12 萬＜ X≤ 14 萬 % 14 萬＜ X≤ 16 萬 8% X＞ 16 萬 10% 注： X 表示某一月份合約的雙邊持倉總量，單位：手。 2 （三）連續(xù)數(shù)個交易日的累計漲跌幅達到一定水平時 。 1 莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿羅節(jié)蒄 袈肇肅莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿 羅節(jié)蒄袈肇肅 莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿羅節(jié)蒄 袈肇肅莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿 羅節(jié)蒄袈肇肅 莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿羅節(jié)蒄 袈肇肅莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿 羅節(jié)蒄袈肇肅 莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿羅節(jié)蒄袈肇肅莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂 莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿羅節(jié)蒄袈肇肅 莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿羅節(jié)蒄 袈肇肅莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿 羅節(jié)蒄袈肇肅 莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿羅節(jié)蒄 袈肇肅莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿 羅節(jié)蒄袈肇肅 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袈肇肅莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿羅節(jié)蒄袈肇肅 莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂螞螈肅羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螂荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅螆袁腿莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螀螀芃艿袀袂肆薈衿羅節(jié)蒄 袈肇肅莀袇袆芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅腿艿蕿肈羂薇薈螇膈蒃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃聿芃莂