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期貨交易理論與實務ch09金融期貨②利率-免費閱讀

2026-06-10 16:38 上一頁面

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【正文】如果基差縮窄，即朝著有利于套期保值的方向變動，那么損失將會小于盈利；如果基差變寬，即朝著不利于套期保值的方向變動，那么損失將會大于盈利。75% 90/360 =43750美元賣出 2份 9月份到期的 90天期國庫券期貨合約， IMM指數為，收益率為%，合約總價值為 1956250美元 09/01 利息為 :200 11 90/360=55000美元買入 2份 9月份到期的 90天期國庫券期貨合約， IMM指數為，合約總價值為 1945000美元盈虧狀況在利率提高的情況下，企業由于融資成本提高而蒙受的虧損 =4375055000=11250美元在期貨合約價格下降的情況下，企業進行期貨交易的利潤 =19562501945000=+11250美元凈盈虧 11250+11250=0 三、多頭套期保值假定：某投資者在 6月初準備在 3個月后投資 100萬美元購買 GNMA債券。該企業打算進行期貨交易，以規避預期利率提高帶來的風險。第九章金融期貨 ②利率第二節利率期貨交易品種介紹 (3)長期國庫券期貨 [芝加哥交易所 ] 合約最小價格波動為 1個基點，即：＄ 100000 = 日常價格波動限制高于或低于前一天結算價格的 2個點，即 64/32或 2021美元。當市場利率由低向高浮動，國庫券期貨也會等比例變動，這使投資者有機會在兩種市場上做相反的操作，即在現貨市場做多頭同時在期貨市場做空頭，或者在現貨市場做空頭同時在期貨市場做多頭，使兩種市場上的盈利和虧損互相抵補，使未來的凈結果固定在今天的價格水平上，從而避免潛在的利率風險。第九章金融期貨 ②利率第二節利率期貨交易品種介紹二 .國庫券期貨 (1)短期國庫券期貨短期國庫券期貨合約由美國的國際貨幣市場 (IMM)于 1976年 1月 6日開辦。 GNMA債券是一種有固定收入的證券，由聯邦住房協會 (EHA)或退伍軍人管理局 (VA)授權抵押銀行、節儉機構或儲蓄貸款協會，把每個家庭相同息票率 (指 GNMA債券的利率 )，相同期限至少 100萬美元的抵押品集中起來而形成，它的出現標志著利率期貨的誕生。第九章金融期貨 ②利率第一節利率期貨概述一、利率期貨的產生在利率期貨發展歷程上具有里程碑意義的一個重要事件是， 1977年 8月 22日，美國長期國庫券期貨合約在芝加哥期貨交易所上市。期貨交易 Futures Transaction 基本理論與實踐 Starpup Principles and Practices 第九章金融期貨 ②利率 Chapter IX : Financial Futures Part II: Interest Rate Futures 本章主要內容第一節利率期貨概述第二節利率期貨交易品種介紹第三節利率合約的套期保值第九章金融期貨 ②

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