上海期貨交易所會員管理辦法-預覽頁

　

【正文】 易指令輸入交易所計算機交易系統參與集中競價交易的通道。 第五條 會員增加交易席位僅是增加該會員的交易通道，交易所對會員的持倉限額、風險控制及其他有關方面的管理規定不變。 第九條 協議簽署后，會員應當在 10個工作日內到交易所辦理有關入場手續。 第十二條 有下列情況之一的，交易所可以強制撤銷會員增加的交易席位 ： （一）管理混亂、有嚴重違規行為或經查實已不符合條件的 ； （二）私下轉包、轉租或轉讓交易席位的。 第十六條 出市代表是受會員委派并代表會員在交易大廳接受本會員的交易指令 進行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關的行為由會員負責。 第二十條 出市代表可以在每個交易日開市前 30分鐘內進入交易大廳做開市準 備 ； 出市代表在交易時間內不得隨意出入交易大廳，特殊情況應當經場務管理人員批準 ； 收市后出市代表應當在 30分鐘內離開交易大廳。 第二十四條 出市代表應當服從交易所場務管理人員的管理。 第二十七條 出市代表不得有下列行為 ： （一）無故遲到或早退 ； （二）攜帶器械、各種食品進入交易大廳 ； （三）行為舉止不文明，損害、破壞交易設施，影響交易大廳內的衛生環境 ； （四）在交易大廳內未按要求著裝 ； （五）未按正常程序操作交易系統 ； （六）在交易期間隨意走動、互串交易席位、大聲喧嘩、打鬧、玩游戲機等影響交易秩序 ； （七）影響其他席位的正常交易或交易所場務管理人員的正常工作 ； （八）借用、盜用其他會員的電話或交易 終端 ； （九）未經許可在交易大廳拍照、錄像 ； （十）偽造、轉借出市代表證 ； （十一）其他影響交易所聲譽、交易大廳內正常秩序的行為。 第二十九條 除會員合并、分立、破產以及經原會員同意外，被撤銷出市代表授權的人員，交易所在三個月內不 受理其到其他會員處任出市14 代表的注冊申請。 第三十三條 會員申請開設單機式遠程交易席位，應當具備下列條件 ： （一）經營狀況良好，無 嚴重違規違約記錄 ； （二）擬開設遠程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運作要求 ； （三）配備有一定數量的計算機、通訊專業技術人員 ； （四）有健全的規章制度和遠程交易管理辦法 ； （五）交易量和資金量達到交易所要求的規模。 第三十七條 會員在收到交易所同意其進行遠程交易的批復后一周內，應當與交 易所簽訂遠程交易協議書。 第三十九條 會員未經允許不得擅自將單機式交易席位改造成網絡式交易席位。 第四十一條 會員應 當加強對其遠程交易的管理和遠程交易系統的維護。 第四十二條 有下列情況之一的，遠程交易席位予以撤銷 ： （一）會員提出撤銷申請，經交易所核準的 ； （二）私下轉包、轉租或轉讓席位的 ； （三）管理混亂，或有嚴重違規行為，或經查實已不符合開設條件的 ； （四）利用遠程交易系統竊密或破壞交易系統的 ； （五）所屬會員喪失會員資格的； （六）擅自將單機式交易席位改造 成網絡式交易席位的； （七）交易所認為應當予以撤銷遠程交易席位的其他情況。收盤價是指某一期貨合約當日交易的最后一筆成交價格。最低價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最低成交價格。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結算價之差。最低賣價是指某一期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。申賣量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最低價位申請賣出的下單數量。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制定下一交易日漲跌停板額的依據。持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數量。 交易指令的報價只能在價格波動限制之內。 交易系統自動控制集合競價申報的開始和結束并在計算機終端上顯示。 第四十八條 新上市合約的掛盤基準價由交易所確定并提前公布。 對曾經有成交而目前無持倉的合約，交易所可以公布新 的基準價。交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。 第五十三條 非期貨公司會員交易編碼和客戶交易編碼位數相同，但后八位是其會員號。其交易編碼只能是會員號不同，而客戶號應當相同。 第五十九條 客戶提供虛假的開戶資料或期貨公司會員協助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責令期貨公司會員限期平倉，平倉后交易所注銷該客戶交易編碼，同時按《上海期貨交易所違規處理辦法》的有關規定進行 處理。 第六十二條 交易所按即時、每日、每周、每月、每年向會員、客戶和社會公眾提供期貨交易信息。 信息內容主要有 ： （一）每日行情（見附件二） ： 商品名稱、交割月份、開盤價、最高價、最低價、收盤價、前結算價、結算價、漲跌、成交量、持倉量、持倉量變化、成交額。 （二）各上市商品標準倉單數量及與上次發布的增減量、可供期貨交割使用倉庫容量等情況。 （二）各指定交割倉庫經交易所核定的可用于期貨交割的庫容量和已占用庫容量及標準倉單量。 第七十條 交易所、會員對不宜公開的交易資料、資金情況等信息有保密義務。 第八章 附 則 第七十三條 違反本細則規定的，交易所按《上海期貨交易所違規處理辦法》的有關規定處理。 24 附件 二 ： 上海期貨交易所 每日行情 （表式） 年 月 日 星期 商品 名稱 交割 月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結 算價 結算價 漲跌 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額 小計 小計 小計 小計 總計 注 ： ①價格 ： 元 /噸 ； ②交易量、持倉量 ： 手（按雙邊計算） ； ③成交額 :萬元（按雙邊計算） ； ④漲跌 ： 收盤價與前結算價之差。 第二條 結算是指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其它有關款項進行計算、劃撥的業務活動。 第二章 結算機構 第六條 結算機構是指交易所內設置的結算部門。 第九條 交易所可以檢查會員的結算資料、財務報表及相關的憑證和帳冊，會員應當予以配合。 第十一條 結算交割員是經會員法人授權代表會員辦理結算和交割業務的人員。 29 第十三條 結算交割員在交易所辦理結算與交割業務時，應當出示《結算交割員證》，否則交易所不予辦理。 第十七條 存管銀行應當符合以下條件 : （一）是全國性的商業銀行，資金雄厚，信譽良好 ； （二）在全 國各主要城市設有分支機構和營業網點 ； （三）擁有先進、快速的異地資金劃撥手段 ； （四）擁有保證金管理制度 ； （五）擁有懂得期貨知識、風險防范意識強的專業技術人員 ； （六）交易所認為應當具備的其他條件。 ； ，協助交易所核查會員資金的來源和去向 ； ； ； ，對會員專用資 金帳戶中的資金實行必要的監管措施。 第二十三條 交易所對會員存入交易所專用結算帳戶的保證金實行分帳管理，為每一會員設立明細帳戶，按日序時登記核算每一會員出入金、盈虧、交易保證金、手續費等。 第二十七條 會員轉讓會員資格，受讓方應當重新開立專用資金帳戶。 期貨公司會員結算準備金最低余額為 200萬元，以期貨公司會員自有資金足額繳納；非期貨公司會員結算準備金最低余額為 50萬元。當買賣雙方成交后，交易所按持倉合約價值的一定比率或交易所規定的其他方式向雙方收取交易保證金。 第三十四條 期貨公司會員代理客戶交易，向客戶收取的保證金屬于客戶所有，應當存 放于會員專用資金帳戶，以備隨時交付保證金及有關32 費用。 當日無負債結算制度（又稱逐日盯市），是指每日交易結束后，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。 第三十九條 期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。 盈虧和手續費等所有費用應當用貨幣資金支付。若未能全額扣款成功，會員應當在下一交易日開市前補足至結算準備金最低余額。 第四十三條 會員劃撥資金的方式 ： （一）銀行扣劃。除特殊情況外，交易期間不予辦理會員出金劃轉。會員用此方式劃入的資金，經存管銀行確認到帳后，交易所將在不遲于確認時間的下一節交易前增加會員在交易所內的結算準備金。 第四十五條 有下列情況之一的會員和客戶，交易所可以限制會員出金 ： （一）涉嫌重大違規，經交易所立案調查的 ； （二）因投訴、舉報、交易糾紛等被司法部門、交易所或其他有關部門正式立案調查，且正處在調查期間的 ； （三）交易所認為市場出現重大風險時 ； （四）交易所認為必要的其他情況。 第四十九條 會員如對結算數據有異議，應當在第二天開市前三十分鐘以書面形式通知交易所。存管銀行應當及時將劃帳結果反饋給交易所。客戶移倉申請材料中 應當包括移入和移出倉位的期貨公司會員同意移倉的聲明書、客戶同意移倉的聲明書及客戶持倉的詳細清單。 第五十七條 期貨公司會員應當仔細核對移倉前后客戶的移倉情況，一經確認，不 得更改。交割貨款的收付可以選擇使用內轉或銀行劃轉方式辦理。交割商品計價以交割結算基準價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水以及非基準交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。 賣方會員最遲應當在最后交割日將增值稅專用發票交至交易所。 第六十四條 黃金期貨交割結算、出入庫溢短結算及發票流程按照《上海期貨交易所黃金期貨交割實施細則（試行）》第五章相關規定執行。 有價證券充抵保證金的業務由交易所結算機構負責辦理，每日受理截止時間為交易收市時。會員或客戶應當辦理紙質標準倉單回庫手續恢復為電子形式后，方可充抵保證金 ； （二）交易所確定的其他有價證券。 2. 其他有價證券的驗證交存應當符合交易所的規定。 交易所每日結算時按上述規定的方法重新確定有價證券的基準價并調整折后金額。會員如在交易收市之前辦妥有價證券交存手續，交易所在當日 結算時將該筆實際可用金額劃入會員結算準備金 ； 在交易收市后辦妥的，交易所在下一工作日結算時將該筆實際可用金額劃入會員結算準備金。 第七十三條 會員在充抵期限內提取有價證券的，應 當彌補相應的保證金，方可辦理提取手續，取回交存的有價證券。有價證券保管費按月收取。 第七十七條 風險防范實行兩級負責制。 第八十條 交易所實行風險準備金制度。 第八十二條 風險準備金應當單獨核算， 專戶存儲，除用于彌補風險損失外，不得挪作他用。 第八十六條 本細則自 2022年 12月 25日起實施。請予以辦理為盼！ 特此證明。 第二章 交割流程 第三條 實物交割是指期貨合約到期時，交易雙方通過該期貨合約所載商品所 有權的轉移，了結到期未平倉合約的過程。 第五條 實物交割應當在合約規定的交割期內完成。買方在第一交割日內，向交易所提交所需商品的意向書。 （二）第二交割日 交易所分配標準倉單。買方應當在第三交割日 14:00前到交易所交付貨款并取得標準倉單。 第七條 標準倉單在交易所進行實物交割的，其流轉程序如下 ： （一）賣方客戶將標準倉單授權給賣方期貨公司會員以辦理實物交割業務 ； （二）賣方會員將標準倉單提交給交易所 ； （三）交易所將標準倉單分配給買方會員 ； （四）買方期貨公司會員將標準倉單分配給買方客戶 ； 第八條 實物交割完成后，若買方對交割商品的質量、數量有異議的（天然橡膠有異議的交割商品應當在指定交割倉庫內），應當在實物交割月份的下一月份的 15日 之前（含當日，遇法定假日時順延至假日后的第一個工作日），向交易所提出書面申請，并應當同時提供本交易所指定的質量監督檢驗機構（見附件七）出具的質量鑒定結論。 入庫申報的內容包括品種、等級（牌號）、商標、數量、發貨單位及擬入指定交割倉庫名稱等，并提供各項單證等。未經過交易所批準入庫或未在規定的有效期內入庫的商品不能用于交割。 商品 到庫驗收時，貨主應當到指定交割倉庫監收 ； 貨主不到庫監收的，視為貨主同意指定交割倉庫驗收結果。 第十四條 指定交割倉庫發貨時，應當及時填制《標準倉單出庫確認單》（一式二份，貨主和指定交割倉庫各執一份），同時將收到的相應49 標準倉單加蓋貨訖專用章，與倉庫留底配對，妥善保管備查。 （二）進口商品 :應當是 LME注冊的，并經本交易所允許交割的商品，見附件二。（國產銅的包裝按產品注冊塊重，固定每手捆數。包裝費用由貨主承擔。 第二十條 溢短和磅差 ： 每張標準倉單所列陰極銅的重量為 25噸，實物溢短不超過177。 第二十一條 在交割期內，如當日 14:00之前辦妥標準倉單、增值稅專用發票、貨款等交割事宜的，交易所當日即清退其相應的交割部位保證金。 第二十四條 交割品級見《上海期貨交易所鋁標準合約》。注冊生產企業自行選定 注冊產品捆重，但要利于組手。 （二）進口商品的包裝 ： 一般按原進口包裝（緊固完好）交割，最大捆重