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期貨交易流程課件(文件)

2026-01-16 10:41 上一頁面

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【正文】倉合約數）保證金比率（五）計算結算準備金賬戶余額結算準備金賬戶余額 =上一交易日結算準備金余額 +【（上一交易日已繳保證金當日應繳交易保證金）+平倉盈虧 +持倉盈虧 +入金出金手續費（等）】五、應用案例：例 31：某新客戶存入結算準備金 10,0000元，在 4月 1日開倉買入大豆期貨合約 40手（每手 10噸），成交價為 4000元 /噸，同一天該客戶平倉賣出 20手大豆合約，成交價 4030元 /噸，當日結算價為 4040元 /噸，交易保證金比例為 5%，則客戶的當日結算情況為：即日平倉盈虧 =（ 40304000） 10 20=6000元即日持倉盈虧 =（ 40404000） 10 20=8000元當日應繳保證金 =4040 10 20 5% =40400（元）當日結算準備金余額 =100000+【（ 0 – 40400） +6000+8000】=73600（元）例 32： 4月 2日，該客戶再買入 8手大豆合約，成交價為 4030元 /噸，當日結算價為 4060元 /噸，則當日結算情況為：即日持倉盈虧 =（ 40604030） 10 8=2400元延至持倉盈虧 =（ 40604040） 10 20=4000元當日應繳保證金額 =4060 10 28 5% =56840（元）當日結算準備金余額 =73600+【（ 4040056840） +2400+4000】=63560（元） [例 33] 4月 3日，該客戶將 28手大豆合約全部平倉，成交價為 4070元 /噸，當日結算價為 4050元 /噸，則其帳戶情況為：隔日平倉盈虧 =（ 40704060） 10 28=2800元當日結算準備金余額 =63560+56840+2800=123200 盈虧： =[（ 40304000） 10 20]+[（ 40704000） 10 20]+ ]+[（ 40704030） 10 8] =6000+14000+3200 =23200 結算準備金余額盈虧 =123200100000 =23200 結論：期貨交易盈虧是通過結算準備金賬戶余額變動的方式實現的。（二）交割機制將期貨市場與現貨市場聯系起來，為期貨市場功能的實現提供了制度保證。 ◆我國鄭州商品交易所采用滾動交割方式（三）實物交割的交割結算價實物交割結算價：是指在買賣雙方在進行實物交割時所依據的基準價格。持有至 6月 30日（最后交易日）到期，履行實物交割。實物交割價 = 6月 30日結算價 =265

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