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股指期貨ppt課件-wenkub

2023-05-22 22:14:13 本頁面

　

【正文】 ?該組合中每只股票的權(quán)重在任何時候都與其總市值成比例。以股票修正市值所占整個市場總體市值比重為加權(quán)數(shù)來進行加總計算。 ?股指期貨則稱為金融期貨當(dāng)中最成功的金融衍生工具創(chuàng)新，已然成為全球期貨市場的主角，作為一種橫跨股市和期市的“品種創(chuàng)新性”衍生產(chǎn)品，股指期貨的推出被稱為是“股票交易中的一場革命”。 Nankai University 股指期貨的概念及其發(fā)展 ?發(fā)達國家金融衍生工具市場的發(fā)展一般是自然演進的結(jié)果，但新興市場經(jīng)濟國家往往在政府的推動下，直接引進發(fā)達國家的交易機制和交易模式。 ?截止到 2022年， GDP前 20名的國家，除中國外都擁有股指期貨。 ?故需賣空的期貨合約的數(shù)量： * PN A?Nankai University 對資產(chǎn)組合進行套期保值 ?比如某投資組合可以反映 Samp。 ?Nankai University 對資產(chǎn)組合進行套期保值 ?β值是組合超額收益率對市場超額收益率回歸得到的最優(yōu)擬合線的斜率，超額收益率是指超過無風(fēng)險利率的那部分收益率。P500指數(shù)的價值 =1000 組合的價值 =$5000000 無風(fēng)險利率 =4%（每年）組合的貝塔值 = ?假設(shè)我們使用一份還有 4個月到期的 Samp。當(dāng)考慮股利因素時，投資者這 3個月中在指數(shù)上的收益為 %。如規(guī)定期貨交易不得現(xiàn)金交割，金融機構(gòu)不得參與期貨市場等。 Nankai University 缺乏賣空機制 ?實踐中確實存在一些市場沒有賣空機制而推出股指期貨的例子，而且并非少數(shù)。 Nankai University 分流股市資金 ?股市擴容的壓力，按照流通股平均每 10股得到 3股的對價考慮，導(dǎo)致流通股本增加 660億股，按 A股均價，需要 3100億承接資金。 ?對策： QFII， A股市場對外資開放。 ?這種制度要求外國投資者要進入一國證券市場時，必須符合一定的條件，得到該國有關(guān)部門的審批通過，對外資進入進行一定的限制。 2022年 5月以來，先后已有瑞士銀行、野村證券、摩根士丹利、花旗環(huán)球、高盛公司、德意志銀行、匯豐銀行、 ING銀行、摩根大通銀行等 9家境外機構(gòu)投資者獲批 QFII資格。這是全球第一個中國 A股股市期貨。 ?進行仿真交易。 ?調(diào)整股本數(shù)：采用分級靠檔的方法進行計算。當(dāng)熔斷時間結(jié)束后，價格波動范圍擴大到漲跌停板。我國股指期貨 ? 2022年 4月 16日開始正式交易。 Nankai University Nankai University 總結(jié) ?股票指數(shù) ?國外常見的股指期貨合約 ?股指期貨的概念及其發(fā)展 ?利用股指期貨對資產(chǎn)組合進行套期保值 ?我國股指期貨的發(fā)展現(xiàn)狀。 ?截至 2022年 4月 14日共 240個交易日，累計成交5899萬手，日均成交約，市場保證金規(guī)模達200億元，開戶數(shù)量接近 7萬戶，共有 80余家金融機構(gòu)入場交易。 6%,熔斷時間為10分鐘。 6％。 ?滬深 300指數(shù)成份股的調(diào)整：指數(shù)根據(jù)樣本穩(wěn)定性和動態(tài)跟蹤的原

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