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第一章金融工程概述-文庫吧

2026-06-21 14:15 本頁面

【正文】 ? 所需要的技術手段 ? 金融工程思維和技術方法 ? 工程思維：積木思想、系統思維 ? 工程技術方法：數學建模、數值計算、網絡圖解、仿真模擬等 ? 信息技術：計算機軟硬件支持、網絡支持 6 Copyright 169。 Rong Chen, 2022, Finance Department, XMU 什么是金融工程？ (CONT.) ? 結果 ? 變幻無窮的新產品 ? 結構性產品 ? 信用衍生工具 ? 抵押貸款衍生產品：資產證券化（信用增級，可贖回結構的設計等） ? 風險管理 ? 套期保值（對沖）、 VaR方法、希臘字母 ? 更高的準確性和時效性 ? 高杠桿性帶來的成本優勢 ? 靈活性：例如期權、平倉選擇等，可以提高轉換的靈活性，可以設定風險水平 ? 市場效率的提高 ? 市場空間的填充 ? 交易成本降低 ? 流動性提高 ? 有賣空可能，從而帶來套利可能，提高市場效率 ? 不利的方面 ? 金融工程會解決一些風險但也可能帶來新的風險。（過高的杠桿率、市場不完全或是無效、信用風險） 7 Copyright 169。 Rong Chen, 2022, Finance Department, XMU 什么是金融工程？ (CONT.) ? 金融工程有時候被理解為一個學科，有時候被理解為一門技術，有時候被理解為一個方案或是產品。 ? 衍生金融工具是金融工程的基礎工具，是一個產品和解決方案賴以形成的基礎（積木）。 ? 風險管理是金融工程最重要和最根本的用途，因為金融的核心本來就是風險和收益，風險和收益是一個問題的兩面。 ? 金融機構與金融工程 8 Copyright 169。 Rong Chen, 2022, Finance Department, XMU 金融工程 /衍生金融工具 /風險管理 /金融機構 ? 課本第一章第一節《金融工程產生和發展的背景》 ? 課本第一章第二節《金融工程與風險管理》 ? 課本第一章第三節《金融理論的發展與金融工程》課后閱讀 9 Copyright 169。 Rong Chen, 2022, Finance Department, XMU 2022/8/17 Copyright169。Chen Rong, 2022, Department of Finance, Xiamen University 10 金融工程需要些什么知識？ ? 主要金融工具 ? 重要的金融思維和金融工程思維 ? 主要分析方法 ? 基礎證券：債券股票 ? 衍生產品：衍生產品的未來回報依賴于一個潛在的（ Underlying）證券、商品、利率或是指數的值 ? 商品衍生產品 ? 金融衍生產品 ? 遠期 ? 期貨 ? 互換 ? 期權主要金融工具 11 Copyright 169。 Rong Chen, 2022, Finance Department, XMU ? 雙方約定在未來某一個確定的時間，按照某一確定的價格買賣一定數量的某種資產的協議。 ? 案例：兩家公司在 5月 1日簽訂一個遠期合約，在第 180天以每英鎊 100萬英鎊。 ? 最重

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